Forex Indietro Dei Dati Di Test

Backtesting Qual è Backtesting Il backtesting è il processo di testare una strategia di trading sui dati storici relativi a garantirne la redditività prima del commerciante rischia di alcun capitale reale. Un trader in grado di simulare il commercio di una strategia per un periodo di tempo adeguato e analizzare i risultati per i livelli di redditività e di rischio. SMONTAGGIO backtesting Se i risultati soddisfano i criteri necessari che siano accettabili per il commerciante, la strategia può essere attuata con un certo grado di fiducia che si tradurrà in profitti. Se i risultati sono meno favorevoli, la strategia può essere modificato, regolato e ottimizzato per ottenere i risultati desiderati, oppure può essere completamente demolito. Una quantità significativa di volumi scambiati nel mercato finanziario di oggi è fatto da commercianti che utilizzano un qualche tipo di automazione computer. Questo è particolarmente vero per le strategie di trading basate sull'analisi tecnica. Backtesting è parte integrante di sviluppare un sistema di commercio automatizzato. Backtesting significativo quando fatto correttamente, backtesting può essere uno strumento prezioso per prendere decisioni sull'opportunità di utilizzare una strategia di trading. Il periodo di tempo campione su cui viene eseguito un backtest su è critica. La durata del periodo di tempo di campionamento dovrebbe essere abbastanza lungo per includere i periodi di condizioni di mercato diverse tra cui uptrends, downtrends e trading range-bound. Esecuzione di un test su un solo tipo di condizione di mercato può produrre risultati unici che non possono funzionare bene in altre condizioni di mercato, che possono portare a conclusioni errate. La dimensione del campione del numero di transazioni nei risultati del test è fondamentale. Se il numero del campione di transazioni è troppo piccolo, il test non può essere statisticamente significativa. Un campione con troppe compravendite nel corso di un periodo troppo lungo può produrre risultati, in cui un numero enorme di trade vincenti COALESCE intorno ad una specifica condizione di mercato o di tendenza che è favorevole per la strategia ottimizzata. Ciò può anche causare un commerciante di trarre conclusioni fuorvianti. : Dire il vero un backtest dovrebbe riflettere la realtà nel miglior modo possibile. costi di negoziazione che potrebbero altrimenti essere considerato trascurabile da parte dei commercianti se analizzati singolarmente possono avere un impatto significativo quando il costo complessivo è calcolato per l'intero periodo di backtesting. Tali costi comprendono le commissioni, si diffonde e lo slittamento, e potrebbero determinare la differenza tra se una strategia di trading è redditizio o meno. La maggior parte dei pacchetti software backtesting includono i metodi per tenere conto di tali costi. Forse la metrica più importante associato con backtesting è il livello strategys di robustezza. Questo si ottiene confrontando i risultati di un test indietro ottimizzato in un periodo di tempo specifico campione (denominato in-campione) con i risultati di un backtest con la stessa strategia e impostazioni in un diverso periodo campione (denominato uscita di-campione). Se i risultati sono altrettanto vantaggioso, allora la strategia può essere ritenuta valida e robusto, ed è pronto per essere implementato in mercati in tempo reale. Se la strategia non riesce a confronto out-of-campione, quindi la strategia ha bisogno di ulteriore sviluppo, o dovrebbe essere abbandonato altogether. Back test nel Forex: Perché è Doesnrsquot opera di: Vincenzo Desroches forex trading online è un tentativo rischioso e uno dei compiti principali di qualsiasi operatore sta riducendo il rischio coinvolti in decisioni di trading, dice Vincenzo Desroches di ForexCharts Questo è specialmente il caso se abbiamo il desiderio di testare una strategia e non scambiarlo. Nessuno vuole correre rischi nel caso in cui il risultato più favorevole è pareggio. In questo articolo, wersquoll discutere la soluzione popolare, ma sbagliata back testing al problema del controllo dei rischi nella sperimentazione di strategie forex. Ritorno test è l'applicazione di alcuni strategia tecnica ai dati storici, e l'analisi dei modelli profitloss risultanti. Anche se è fatto usando computer per la maggior parte, è possibile eseguire manualmente su una sequenza di dati mensili o annuali. Si tratta di un approccio semplice e diretto, che lo rende molto popolare nella comunità trader come uno strumento interessante e sicura nella ricerca eterna per la strategia forex perfetto. I commercianti che applicano questo metodo per testare le loro strategie di sottoscrivere la convinzione che ciò che funziona in passato funzionerà anche in futuro. La performance del passato è una guida per i risultati futuri, a quanto pare credono, e possono essere utilizzati per creare soluzioni valide ai problemi perenni di trading. Tuttavia, back testing è quasi completamente inutile come guida per il valore o profitto sottostante potenziale di una strategia. Esso fornisce alcun beneficio o intuizione di sorta per il commerciante per quanto riguarda la validità del suo approccio commerciale, e può spesso portare a alcune idee sbagliate disastrosi sulle pratiche corrette nel commercio. Il motivo di base dietro l'inutilità dei test posteriore è molto semplice. Non è possibile concepire una strategia forex sulla base di un pezzo di dati di mercato e quindi applicare ciecamente a un altro periodo di tempo con la speranza ingiustificata che funzioni c'è ugualmente bene. Gli scienziati supporre che l'azione dei prezzi di mercato ha la proprietà di Markov, il che significa che di indovinare il prezzo dei prossimi cinque minuti da ora in poi, tutto quello che dovete sapere è il prezzo di oggi (dato che abbiamo bisogno di sapere se l'attività è al prezzo di 50 o 5000 in questo momento). Nient'altro è rilevante. back testing, d'altra parte, si basa sul concetto che i prezzi in generale influenza l'un l'altro in tutto il mondo e creare modelli che si ripetono costantemente, contraddicendo questa ipotesi intuitiva. Ma letrsquos prendono uno sguardo più approfondito back testing. Che cosa è una strategia tecnica strategia tecnica A è una combinazione di strumenti di analisi e mira a smussare la volatilità nei dati grezzi, trasformandola in un modello che è più facile da abbattere in formazioni di base come triangoli, intervalli, o di tendenze. In un tipico esempio di dati sui prezzi forex, come le formazioni osservati nella tabella sottostante, è banale definire un gran numero di formazioni, ma un gran numero di opzioni, non prende decisioni commerciali più facile. Invece, dobbiamo scegliere un particolare triangolo, macro o micro-tendenza, un supporto a lungo o breve termine o linea di resistenza al fine di formulare il nostro approccio. Questa scelta è più o meno arbitraria. E 'risaputo che due analisti esperti possono guardare la stessa carta e giungere a conclusioni che si oppongono l'un l'altro. Per far fronte a problemi, abbiamo scelto un lasso di tempo per la formazione dei prezzi nel complesso analizzato, e affermare il quantum prezzo minimo, che sarà la dimensione della più piccola unità sul grafico. Ricordiamo, tuttavia, che questa scelta è anche arbitraria. Abbiamo quindi utilizzare indicatori tecnici di esprimere un parere su questa formazione che è, la strategia tecnica che applichiamo al modello di prezzo di sviluppo crea uno scenario che è riflettente della nostra opinione, non quella del mercato. Clicca per ingrandire Il cuscinetto che questa discussione ha in tema di back testing dovrebbe essere ovvio. strategie tecniche non sono come i teoremi della matematica in cui i risultati sono indipendenti dei presupposti della persona che effettua il calcolo, dal momento che un trader tecnico è unicamente responsabile per la creazione dello scenario osservato. Si dice spesso che l'analisi tecnica è un'arte, o in altre parole, che la logica che ha portato alla creazione di una strategia tecnica da un operatore non può essere ripetuto da un altro operatore semplicemente osservazione dei dati sottostanti. L'assurdità di testare un'idea che manca ancora una definizione rigorosa e comunemente accettata di ciò che è, è evidente. Anche se è possibile testare una strategia sulla base dei risultati che genera, assumendo la causalità della correlazione tra i rendimenti commerciali e la partita osservabile tra la strategia tecnica e l'azione prezzo non è significativo. E se non therersquos causalità, non ha senso per eseguire testare una correlazione casuale perché, per definizione, non modelli ripetibili possono derivare dalla strategia soggetto per eseguire il test. AVANTI: Il problema di back testing Pubblica un commento Related Video su forex Prossime Conferenze Contattaci